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Situation professionnelle

Consultant
Ouvert aux opportunités

Expériences

Chef de Projet - Compression

HSBC
Novembre 2012 à mai 2017
  • Contexte: Mise en conformité avec la réglementation EMIR pour les branches européennes et réduction du ratio de levier pour l'ensemble du groupe dans le cadre des accords de Bâle III.
  • Mission: Au sein de l'équipe FRM (Financial Resources Management) du département de trading Fixed Income regroupant Rates, Emerging and Credit, mise en place d'une solution unique et globale pour les 4 centres HSBC (London, Paris, New-York, Hong-Kong) permettant de participer aux différentes types d'exercice de compression (triOptima, Solo LCH, Bilateral, Inflation, triBalance)
  • Objectif final: Rendre les opérateurs Front-Office totalement autonomes dans l'execution d'un cycle.
  • Réalisation:
    - Outil permettant d'identifier mais aussi d'affiner à travers diverses options, le scope éligible à la compression avec les valorisations adéquates. Les fichiers en sortie sont au format triOptima.
    - Automatisation du processus de déchirement dans Summit, chaque étape s'auto-validant.
    - Portail intranet pour suivre la bonne execution de chaque étape.
    - Création et mise en place d'un algorithme de netting interne avec un taux d'efficience de 90%
    - Mise en place d'une nouvelle organisation de booking pour les trades Markit en vue d'optimiser les runs de compression
  • Résultat: Plus de 400 000 opérations terminées en 36 mois.

Partenariat avec la société Invivoo

Invivoo
Janvier 2010 à juillet 2012
  • Objectif: Création d'une plateforme de trading automatique et de stratégies pour l'alimenter
  • Périmètre: Forex, Futures & ETF's
  • Interface de marché: Interactive Brokers
  • Caractéristiques: optimisation de la gestion des ordres, optimisation walk-forward, grille de calculs, matrice de régimes de marché

Trader pour compte propre

Nomura International plc
Février 2007 à avril 2009
  • Apporter mon expertise sur le segment court- terme de la courbe, à travers des stratégies profitant des écarts de liquidité
  • Développer un pricer d'option utilisant une courbe en escalier
  • Mise en place d'un automate d'arbitrage entre les Futures CME Libor 1 mois USD et les contrats CBOT Fed Funds

Projet "Liquidatem Fund"

Reech AIM
Mars 2006 à septembre 2006
  • Concept: "Long Put liquidity" ou comment offrir une protection à un fonds d'investissement dans un contexte de moindre liquidité
  • Instruments: Dérivés Court-terme EUR, USD, GBP (IRS, OIS, FRA’s, FX Forwards, Basis Swaps, Futures Options)

Managing Director, Responsable monde des Dérivés Vanille

Credit Agricole Indosuez - Calyon
2003 à 2006
  • Mission: Animateur de marché et fournisseur de liquidité à nos clients internes et externes sur les devises G10
  • Equipe: 30 personnes dans 4 sites (NY-LDN-PAR-TKY)
  • Instruments: IRS, CRS, OIS, FRA’s, FX Swaps & Fwd’s
  • Projets:
    - Repliquer l'organisation court-terme pour les activités long-terme
    - Summit comme système unique monde de gestion des risques
    - Optimiser le traitement d'un volume mensuel de 13 000 opérations avec le développement de nouvelles solutions
    => CLS, SwitchFix, Concerto, E-Summit, DealTracker, Reuter-RET
    - Mise en place d'une "Metacurve" dans notre système Front-Office afin d'améliorer notre capacité de pricing multi-devises et de gestion des spreads d'index
  • Classement: Régulièrement cité dans les 3 premiers du classement annuel "Risk Magazine"
  • Réalisation:
    Oct. 2003 - Première participation à un exercice de compression triOptima.
    Jun. 2003 - Premières opérations confirmées via Markitwire avec alimentation automatique de Summit
  • Mission: Animateur de marché et fournisseur de liquidité à nos clients internes et externes sur les devises G10
  • Equipe: 17 personnes dans 4 sites
  • Instruments: IRS, CRS, OIS, FRA’s, FX Swaps & Fwd’s jusqu'à 3 ans
  • Position: en charge du portefeuille USD
  • Mission: Integration de New-York et Tokyo dans l'organisation globale
  • Classement: 5 fois dans le Top 3 (source: Risk Magazine)
  • Réalisation: Activités de dérivés Forex et Taux migrées dans Summit pour répliquer l'organisation Front-Office
  • Mission: Animateur de marché et fournisseur de liquidité à nos clients internes et externes sur les devises G10
  • Equipe: 8 personnes
  • Instruments: IRS, CRS, OIS, FRA’s, FX Swaps & Fwd’s jusqu'à 3 ans
  • Position: en charge du portefeuille USD
  • Objectif: Réorganisation du service et restauration de sa profitabilité
  • Projet: Organisation par devise et non plus par instrument

Director, Adjoint au responsable du département court terme

Credit Agricole Indosuez
1997 à 1999
  • Mission: Animateur de marché et fournisseur de liquidité à nos clients internes et externes sur les devises européennes
  • Position: Responsable des dérivés de taux, en charge du portefeuille sur la Lire italienne
  • Réalisation: Mise en place des courbes en escalier afin de gérer les discontinuités de liquidités

Trader sur les dérivés de taux court-terme

Caisse Nationale du Credit Agricole
1994 à 1997
  • 1995 - Participer à la création et à la promotion des swaps OIS (Overnight Index Swap)

Responsable Teneur de Marché sur les options PIBOR

Caisse Nationale du Credit Agricole
1993 à 1994

Teneur de Marché sur les options PIBOR

Caisse Nationale du Credit Agricole
1991 à 1993

Négociateurs auprès de divers agents de change à la bourse de Paris

Credit Agricole Futures - Cofutures - GPK
1988 à 1991

Formations

Institut des Techniques de Marché

Centre de formation de la profession bancaire
1994

Techniques de Commercialisation

Institut Universitaire de Technologie - Tours
1984 à 1986

Compétences

  • 7 ans d'expérience
  • Encadrement d'équipes à Paris et Londres
  • Management à distance pour les sites de New-York et Tokyo
  • 2007-08: Crise financière globale
  • 2000-01: Bulle internet, 11/09 et récession économique aux USA
  • 1997-98: Crises financières en Russie et en Asie
  • 1992-93: Attaques spéculatives sur les devises du Système Monétaire Européen
    Le marché français des options PIBOR était le 2e au monde en terme de volume après celui des options sur le contrat à terme Eurodollar
  • Mise en place de solutions en rapport avec les réglementations EMIR et DFA
  • Excel
  • VBA
  • SQL
  • Summit
  • Power BI
  • Anglais